PENERAPAN MODEL ARIMA TERHADAP IHSG PASCA COVID-19

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan model ARIMA guna menganalisis dan meramalkan pergerakan IHSG pada periode pasca pandemi COVID-19. Data yang digunakan merupakan data sekunder harga penutupan harian IHSG pada januari 2022 sampai desember 2025 yang diunduh dari Yahoo Finance. Metode analisis dilakukan melalui beberpa tahapan standari time series, yaitu uji stasioneritas dengan Augmented Dickey Fuller (ADF), identifikasi model melalui fungsi ACF dan PACF, diagnosis residual, serta evaluasi akurasi peramalan. Hasil penelitian menunjukkan IHSG periode tersebut terintergrasi pada orde 1 dan model terbaik yang terbentuk adalah ARIMA (1,1,0) atau AR(1). Model ini menghasilkan koefisien determinasi (R-Squared) sebesar 0,7194 dan lulus uji diagnosis residual (white noise). Hasil peramalan in-sample menunjukkan kinerja yang akurat dengan nilai (MAPE) sebesar 4,42% yang mengindikasikan kemampuan prediksi model yang sangat baik. Dengan demikian, model ARIMA yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai alat analisis dan peramalan jangka pendek untuk memproyeksi tren pergerakan IHSG di masa mendatang.